Diplomado en: Métodos cuantitativos para matemáticas financieras
Información general
Resumen
Adquiere una sólida base en matemáticas financieras, análisis actuarial y finanzas cuantitativas. Aprende a calcular tasas, primas, anualidades y portafolios óptimos, utilizando R Studio como herramienta clave para resolver problemas reales en seguros, inversión y gestión de riesgos.
Contenido
- Sesión 1: Conceptos iniciales y estructuras básicas en R Studio.
- Sesión 2: Limpieza y manejo de datos utilizando tidyverse.
- Sesión 3: Creación de gráficos básicos con ggplot2.
- Sesión 4: Introducción a los principios de tasas de interés compuesto.
- Sesión 5: Métodos para calcular valor presente y futuro.
- Sesión 6: Ecuación de valor y su aplicación en finanzas.
- Sesión 7: Conceptos básicos de anualidades.
- Sesión 8: Introducción a sistemas de amortización (enfoque en métodos francés y alemán).
- Sesión 9: Inmunización de bonos basada en duration y convexidad.
- Sesión 1: Introducción a los conceptos básicos de sobrevida.
- Sesión 2: Modelos paramétricos comunes como Weibull y exponencial.
- Sesión 3: Modelos no paramétricos de sobrevida: Kaplan-Meier.
- Sesión 4: Cálculo de probabilidades de mortalidad.
- Sesión 5: Indicadores demográficos clave en tablas de mortalidad.
- Sesión 6: Modelos particulares de mortalidad: Gompertz y Makeham.
- Sesión 7: Fundamentos para calcular primas de seguros de vida.
- Sesión 8: Métodos para evaluar primas de seguros temporales y vitalicios.
- Sesión 9: Integración y práctica mediante casos reales.
- Sesión 1: Activos financieros, riesgo y retorno.
- Sesión 2: Manejo de datos financieros mediante quantmod.
- Sesión 3: Análisis de series temporales con indicadores como RSI.
- Sesión 4: Diversificación e inversión en portafolios.
- Sesión 5: Aplicación de la teoría de Markowitz y optimización de portafolios.
- Sesión 6: Evaluación cuantitativa de portafolios mediante simulaciones.
- Sesión 7: Introducción al cálculo del Valor en Riesgo (VaR).
- Sesión 8: Valor en Riesgo Condicional (TVaR) y su implementación.
- Sesión 9: Proyecto final enfocado en un análisis completo de portafolios.
Características:
Programa dirigido a:
El diplomado está diseñado para profesionales en áreas como matemáticas, estadística, economía, ingeniería, administración o disciplinas afines. Es deseable que los participantes tengan experiencia básica en análisis de datos y uso de herramientas computacionales.
